CORR_WELFORD

描述

采用 Welford 算法计算两个随机变量的皮尔逊系数，能够有效降低计算误差。

语法

CORR_WELFORD(<expr1>, <expr2>)

参数

参数	说明
<expr1>	Double 表达式（列）
<expr2>	Double 表达式（列）

返回值

返回值为 DOUBLE 类型，expr1 和 expr2 的协方差，除 expr1 和 expr2 的标准差乘积，特殊情况：

• 如果 expr1 或 expr2 的标准差为 0, 将返回 0。
• 如果 expr1 或者 expr2 某一列为 NULL 时，该行数据不会被统计到最终结果中。

举例

select * from test_corr;

+------+------+------+
| id   | k1   | k2   |
+------+------+------+
|    1 |   20 |   22 |
|    1 |   10 |   20 |
|    2 |   36 |   21 |
|    2 |   30 |   22 |
|    2 |   25 |   20 |
|    3 |   25 | NULL |
|    4 |   25 |   21 |
|    4 |   25 |   22 |
|    4 |   25 |   20 |
+------+------+------+

select id,corr_welford(k1,k2) from test_corr group by id;

+------+---------------------+
| id   | corr_welford(k1,k2) |
+------+---------------------+
|    2 |  0.4539206495016017 |
|    4 |                   0 |
|    3 |                NULL |
|    1 |                   1 |
+------+---------------------+